Например, при использовании ретроспективного анализа за 100 периодов первое значение умножается на вес 100, следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ – выбрать другой вес для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес был равен единице. Например, если вы используете три периода времени для расчета скользящего среднего, то вес, присвоенный каждому периоду времени, будет равен 0,333.
Скользящая средняя уже в большей степени зависит от текущего уровня и несколько слабее – от предшествующего. Таким образом, сглаженное значение является взвешенной суммой всех предшествующих уровней ряда. Р, — объем потребления в /-м предыдущем периоде времени; п — количество периодов, используемых в расчете взвешенной скользящей средней. Метод взвешенного скользящего среднего (МВСС) применяется для учета неравнозначности сглаживаемых усреднением данных.
Взвешенное скользящее среднее
Можем заметить то, что WMA реагирует на изменение цены быстрее, так как более старые показатели не учитываются. Формула взвешенного скользящего среднего немного отличается от обычного скользящего. Формула WMA — это формула обычного скользящего с добавление коэффициента Обзор Брокера Etoro взвешенности. Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих). Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Бывают случаи, когда имеющиеся данные динамического ряда не позволяют обнаруживать какую-либо тенденцию развития (тренд) того или иного процесса (из-за случайных и периодических колебаний исходных данных).
- Поскольку
,
то и,
поэтому с увеличениемзначение
уменьшается.
- Простейшим способом является визуальный, при котором вид функции определяется с помощью вида графика зависимости уровня ряда – yt от времени t.
- Как и другие типы скользящих средних, LWMA иногда может использоваться для обозначения областей поддержки и сопротивления.
- Существуют методы,
позволяющие получить сглаженные значения
последних уровней так же, как и всех
остальных.
Метод простой скользящей средней применим, если графическое изображение динамического ряда напоминает прямую. Когда тренд выравниваемого ряда имеет изгибы и для исследователя желательно сохранить мелкие волны, то применение простой скользящей средней нецелесообразно. В формуле с четырехчленным скользящим средним каждый активный участок содержит пять уровней, в формуле с 12-членным — 13 уровней, при этом крайние уровни имеют половинные весовые коэффициенты. Наш сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных. Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов.
Каждому значению уровня ряда соответствует свой весовой коэффициент. Популярностью среди трейдеров пользуются именно взвешенные скользящие средние – они считаются значительно более гибкими. 6.10 приведены фактические данные о динамике ВВП в России как инвестировать в ценные бумаги за 1995—2013 гг. В каждом слагаемом, является относительным
весом, который определяет величину
вклада соответствующего уровня ряда в
общую сумму. Приведенное выше уравнение показывает, что средняя цена за указанный период составляла 90,66 доллара.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Используйте линейно взвешенную скользящую среднюю так же, как SMA или EMA. То есть, при вычислении WMA для временного ряда, мы считаем последние значения исходной функции более значимыми чем предыдущие, акции роста причём функция значимости линейно убывающая. Простая скользящая средняя – «топорный» инструмент, который чаще всего используется как составной элемент более хитроумного индикатора.
Как применять метод скользящей средней
Скользящие средние всегда рассчитываются на основе исторических данных, поэтому они показывают только текущую ситуацию на рынке и ничего не прогнозируют. Обычно в условиях кризиса или других экономических потрясений ситуация на рынке быстро меняется. В таких условиях метод скользящей средней не успевает отражать изменения и может давать необъективные результаты. Лучше всего применять в краткосрочных и среднесрочных стратегиях, поскольку наибольший вес имеют последние значения цены. Проще говоря, на высоких таймфреймах WMA выглядит более сглаженной из-за низкого шума рынка, и оно не дает столь четких сигналов. Однако более массивные расчеты проводить вручную проблематично и попросту долго, поэтому можно поблагодарить компьютеры, что они делают эту работу за нас.
Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов». Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики. Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров. Скользящие средние могут быть разной длины — это влияет на чувствительность к изменениям цены актива. Обычно длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 или 200 дней.
Полученное значение простой скользящей средней относится к середине выбранного интервала[1], однако, традиционно его относят к последней точке интервала[2]. Если же для процесса характерно нелинейное развитие, то необходимо использовать взвешенную скользящую среднюю как более совершенный инструмент выявления тренда. Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Продолжайте умножать цену каждого дня на ее позицию в ряду данных, пока не достигнете первой цены в ряду данных, которая умножается на 1. Сложите эти результаты вместе, разделите на сумму весов, и вы получите линейно взвешенное скользящее среднее за этот период. Скользящие средние – это излюбленные инструменты активных трейдеров для измерения импульса.
Виды скользящих средних
На рисунке видно, что линии тренда скользящего среднего сдвинуты относительно линии исходного временного ряда. Это объясняется тем, что рассчитанные значения сглаженных временных рядов запаздывают по сравнению с соответствующими трейдинг это значениями заданного ряда. Все скользящие средние помогают определить тенденции, когда они есть, но предоставляют мало информации, когда ценовое действие неустойчиво или движется преимущественно вбок.
Как правило, чем больше периодов вы используете в своих расчетах, тем более гладкой будет линия взвешенной скользящей средней. Метод скользящей средней состоит в замене фактических уровней динамического ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные. При этом средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один год (месяц). На скриншоте зеленая линия — это взвешенная скользящая средняя WMA, красным цветом — обычная MA.
Основное различие между простой скользящей средней, взвешенной скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней – это формула, используемая для создания среднего. Простую скользящую среднюю вычислить проще, но преимущество использования взвешенной скользящей средней заключается в том, что вы можете присвоить более высокие веса более поздним периодам. Сомножитель , стоящий перед в каждом слагаемом, является относительным весом, который определяет величину вклада соответствующего уровня ряда в общую сумму. Относительный вес каждого предшествующего уровня снижается по экспоненте по мере его удаления от момента, для которого вычисляется сглаженное значение, т.е. От давности наблюдения (отсюда произошло название этого метода сглаживания).
Пусть сглаживание на каждом активном участке осуществляется по полиному второго порядка, в этом случае для вычисления значений пятизвенной взвешенной скользящей средней воспользуемся таблицей коэффициентов. По данным об урожайности (табл. 15.10) за 16 лет рассчитайте, во-первых, трех- и семилетние скользящие средние и графически сравните результаты и, во-вторых, пятилетнюю взвешенную скользящую среднюю. 15.9 представлены весовые коэффициенты в зависимости от длины интервала сглаживания (при сглаживании по полиному второго или третьего порядка). Таким образом, оценка сглаженного значения в центральной точке активного участка определяется как взвешенная средняя арифметическая из семи уровней, образующих этот участок. Необходимо определить значение взвешенной скользящей средней 6 мая за последние 5 периодов. В 1990-х годах был предложен ряд скользящих средних с динамически изменяемой шириной окна (или сглаживающим коэффициентом), смотрите, например, Адаптивная скользящая средняя Кауфмана.